Les maths et la bourse : quel lien existe ?

Pour de nombreuses personnes, pour investir en bourse et rentabiliser leurs placements, il faut tenir compte de l’actualité économique et avoir du flair. En effet, pour eux, il s’agit d’un univers où le hasard semble régner en maître. Pourtant, pour les plus avertis, il existe un langage commun qui permet de rationaliser chaque décision. Il s’agit des mathématiques. Découvrez donc dans ce guide le véritable lien qui existe entre les maths et la bourse.

Les maths permettent de mesurer la volatilité

Il est évident que les maths ne vous aideront pas à trouver les meilleurs comptes titres pour effectuer des investissements boursiers. Cependant, elles peuvent vous servir à mesurer si une action est peu ou très volatile. En effet, les professionnels utilisent des calculs d’écarts-types, qui sont des notions de statistiques, pour mesurer l’ampleur moyenne des variations de prix chaque jour.

Par exemple, si vous savez qu’une action bouge en moyenne de 5 % par jour, vous ne paniquez pas si elle baisse de 2 % le matin. Ce qui ne vous poussera pas à vendre inutilement. En revanche, si elle baisse de 15 %, cela peut indiquer un mouvement anormal qui mérite une analyse plus approfondie. Les maths vous donnent donc une base de comparaison qui vous permet de savoir ce qui est normal et ce qui ne l’est pas.

Les maths permettent de mieux se diversifier

En bourse, l’une des plus grandes erreurs consiste à mettre tous ses œufs dans le même panier. À cet effet, vous devez savoir que la diversification ne consiste pas forcément à acheter des actions dans différentes entreprises. Il s’agit plutôt de posséder des actifs qui ne se comportent pas de la même façon. Pour cela, il faut calculer la corrélation entre deux entreprises. C’est un chiffre qui permet de savoir si elles évoluent ensemble ou non.

Par exemple, si vous investissez dans une compagnie aérienne et dans une entreprise pétrolière, leurs résultats peuvent évoluer différemment. En effet, lorsque le prix du pétrole augmente, les coûts de la compagnie aérienne grimpent, tandis que l’entreprise pétrolière peut au contraire enregistrer de meilleures performances. Les maths vous aident donc à trouver des actifs qui réagissent différemment aux mêmes événements, afin que, si l’un d’entre eux baisse, l’autre conserve de bonnes performances.

Les maths permettent de protéger son capital

En bourse, même les plus grands professionnels se trompent. Pour y réussir, l’essentiel n’est pas d’avoir toujours raison, mais plutôt de s’organiser mathématiquement pour que chaque victoire rapporte plus que ce que les défaites coûtent. Par exemple, vous vous fixez l’objectif de gagner 300 € si l’action monte comme prévu, et de perdre 100 € si l’action baisse. En supposant que l’action baisse deux fois et qu’elle monte une fois, le bilan est de –100 € –100 € +300 €. Ce sera donc un gain final de 100 € malgré les deux pertes. ​Avant même d’entrer sur le marché, l’investisseur utilise donc les mathématiques pour filtrer ses décisions.

En résumé, il existe un lien étroit entre la bourse et les maths. Ces dernières permettent de mesurer la volatilité, de mieux se diversifier et de protéger son capital.