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options call Premium / black & scholes ...des amateurs ? |
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Envoyé: 15.03.2010, 20:38
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enregistré depuis: mars. 2010
Messages: 1
Status: hors ligne
dernière visite: 16.03.10
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hello les gars !
appel aux traders, sales, ou simplment genies !
je vous explique, tout le monde connait les pricer black & scholes...
mais je n arrive pas a decomposer la formule et le faire a la simple calculette , sans utiliser de pricer ...
ou je fais une faute ?
Merci a vous !
cours sous jacent : 102
strike de l option : 100
taux ss risque : 5%
nb de jours avant lecheance : 90
Premium call : 5,79
je decompose tout le calcul, c est ca qui m interresse, mais ou je fais faux ?
C(S,K,r,T,V ) = S N (d1) - K exp (-rT) N(d2)
d1 = 1 / v racine de T [ ln(S/K ) + ( r + 1/2 v² ) T ]
d2 = d1- ecart type de racine de T
=1/(0,2*0,25)=1 / v racine de T = 20
=LN(102/100)=ln(S/K ) = 0,01980
=(0,5*0,2*0,2)=( r + 1/2 v² ) = 0,0125
T=0,25
=D1 = 20*0,019802627+20*0,0175=0,74605255
D2 = 0,63424915 = D1-(0,447213595*0,25 )
102*d1 = 76,09735968
-K exp(-rT ) = - 98,75778 =-100*EXP(-0,05*0,25)
soit, logiquement Premium call = 13,460 ?
mais avec un pricer ou un autre, je trouve 5,79 ...pourquoi ? merci
gros bisous !
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